Ohne grosse Kommentierung machten die Börsen auch in KW23 2024 neue Allzeithochs. Der S&P500 kann um weitere 1.32% zulegen. Mein Depot muss hingegen einen weiteren Verlust verkraften von insgesamt -7.430,83 EUR.
Verlust von -7.430,83 EUR im Portfolio
Die Marktampel wird sogar leicht schwächer im Vergleich zur Vorwoche, kann den gelben Status aber locker behaupten.
Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.
Kommen wir hier zu den Details des Depots:
Tradingdepot-Updates KW23/2024
Die Depotperformance lässt mit -7.430,83 EUR, umgerechnet -1.29%, zu wünschen übrig. Das Depot fällt auf 568.536,57 EUR zurück. Die Cushion ist mit 65.87% in Ordnung. Offene max. Prämien 227.672 USD sind sogar nochmals weiter gestiegen.
Durch die weiterhin grossen Short-Positionen gerät das Depot direkt unter Druck, sobald die Märkte steigen. Zudem kommt diese Woche, dass einige der regelmässigen Strategien nicht performt haben. Dazu gehört auch die 0DTE-Strategie.
Updates regelmässig gehandelter Strategien
Drawdowns gehören bei jeder Strategie dazu. Und absolut betrachtet, ist bisher noch nicht viel passiert. Schauen wir auf die Details.
SPX0DTE-Strategie1: mit -10.948,60 USD ist es ein grosser Verlust für die letzten Tage. Damit ist es nun schon die vierte Verlustwoche in Folge und ein absoluter Drawdown von ca. 25kUSD. Auf meine Depotgrösse und die Size der Positionen gerechnet, noch immer überschaubar mit ca. 4%. Dennoch schmerzt das natürlich. Erfahrungsgemäss kann sich das Bild allerdings auch in wenigen Wochen wieder komplett kehren. Dran bleiben und diszipliniert umsetzen!
SPX0DTE-Fr-Strategie: ebenfalls Pech hatte ich mit der Strategie, die nur am Freitag Abend aktiv ist. Hier gab es einen Ausstopper mit -2.078,39 USD Verlust. Nicht schön, aber ich fürchte, der Ausstopper liegt absolut in den normalen Parametern der Strategie. Auch hier gilt also weitermachen.
SPX1DTE-Strategie: mit 5.507,99 USD war es hier immerhin ein sehr gutes Ergebnis. Damit notiert diese Strategie nur knapp unter den Allzeithochs.
SPX7DTE-Strategie2: ähnlich gut lief es bei diesem Vorgehen mit sogar 5.333,05 USD Gewinn auf Wochensicht. Auch hier notieren wir nur knapp unter dem Allzeithoch.
SPX45DTE-Strategie: wie letzte Woche vermutet hat sich hier tatsächlich ein neues Einstiegssignal in den letzten Tagen ergeben. Ein Trade wurde eröffnet. Gewinne/Verluste wurden noch nicht realisiert, entsprechend ist das Wochenergebnis hier +-0.
SPX LEAPs: ein weiterer LEAPs-Trade wurde via Limit automatisch geschlossen und hat 566,00 USD eingebracht. Wunderbar!
Rohstoff-Futures: mit 430,74 USD ein weiterer guter Gewinn. Aktuell sind einige Trades offen. Einige von denen sind bereits etwas unter Druck und müssen eventuell nächste Woche gemanagt werden.
4quadrat (diskretionär): super konstant geht es mit den 4quadrat-Trades weiter. Auch diese Woche wurden 57,41 USD Gewinn realisiert. Die Trades sind “langweilig”, aber haben seit Beginn des Jahres mit winzigen Rücksetzern einen konstanten Cashflow erreicht. Mit einem Monatsgewinnziel von 200 USD für kleinere Depots und 1.000 USD Gewinnziel für grössere Depots, gehe ich von jeweils ca. 1% Monatsperformance aus. Die Trades sind allerdings so gewählt, dass die Marginbelastung gering ist und theoretisch auch bereits mit der Hälfte der empfohlenen Depotgrösse die Trades problemlos umgesetzt werden könnten.
Alles zusammen gerechnet ergibt einen kleinen Verlust auf Wochensicht von -1.131,80 USD. Das ist überschaubar, hilft der Gesamtperformance aber natürlich nicht weiter.
Social Media Aktivitäten
Neue 4quadrat-Trades wurden eröffnet und alte abgeschlossen. Alles zeitnah in den Instagram-Stories kommuniziert. Im Blog finden Sie ausserdem jederzeit aktualisiert das Trading-Journal zu allen offenen und abgeschlossenen Trades. Ausnahmslos.
Bisherige Jahresperformance
Auch diese Woche ist das Bild zur bisherigen Jahresperformance enorm verzerrt.
Das Depot hat dieses Jahr noch zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% Performance erreicht. Und ebenso hat dieser starke Abfall über die letzten Tage nicht stattgefunden, wie es dargestellt ist. Das ärgert mich und ich überlege, ob ich unter diesen Umständen überhaupt noch die Performance so posten kann. Das Ergebnis ist falsch und bringt keinen Mehrwert. Ich hoffe, dass IB das Problem bald in den Griff bekommt.
Inzwischen habe ich eine Vermutung, woran es liegt: vor einigen Wochen wurde von IB ein neues Programm gelauncht für grössere Depots. Um die Einlagensicherung zu erhöhen, wird bei Zustimmung des Kontoinhabers, Geld an amerikanische Banken ausgelagert. IB nennt das ihr “Sweep-Programm”. Die Einlagensicherung zu erhöhen macht natürlich Sinn, entsprechend habe ich zugestimmt. Ich fürchte allerdings, dass die Performance-Berechnung darunter leidet. Ich werde weiter beobachten und entweder die Zustimmung zum Programm wieder zurücknehmen, oder mich mit dem IB-Support verbinden.
Marktampel: gelb
Die Kriterien der Marktampel verschieben sich leicht in Richtung der gelben Kriterien. So ist der aktuelle Stand mit 10 grünen (2 weniger als in der Vorwoche) und 14 gelben (1 mehr als in der Vorwoche) und 7 roten (1 mehr als in der Vorwoche), eindeutig weiter gelb.
Derweil nimmt die Marktbreite wieder ab. Vor allem die kleineren Werte sind deutlich schwächer gewesen in den letzten Tagen. Auch sichtbar anhand der Advance/Decline Charts. Im Daily gefällt mir das Bild schon nicht mehr so gut. Im Weekly geht es in der Tendenz seitwärts.
Die EZB hat am Donnerstag, wie erwartet, den ersten Zinsschritt nach unten eingeleitet. Für die USA bedeutet das noch längst nichts. Wir werden sehen, was die FED am kommendem Mittwoch kommuniziert. In jedem Fall sind die Zinsen aber weiterhin so hoch, dass sie eine echte Alternative für den Aktienmarkt bilden.
Einen Blick wert ist der Stand des VIX und VVIX in diesen Tagen. Die Volatilität ist nahe den lokalen Tiefs. Erfahrungsgemäss wird das durch kurzfristig auftretende Peaks gern korrigiert. Das heisst nicht, dass wir in eine grössere Korrektur übergehen müssen. Ich gehe aber davon aus, dass es eher volatiler werden wird.
Ob ich damit richtig liege? Keine Ahnung. Und es spielt bei meinem Vorgehen auch keine Rolle. Ich verlasse mich auf die regelmässigen Strategien und versuche die Altpositionen so gut es geht weiter zu managen.
Damit wünsche ich viel Erfolg beim eigenen Trading,
4quadrat
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