Nach der jüngsten sehr volatilen Woche am Aktienmarkt s ist wieder an der Zeit für ein aktualisiertes Performance-Update unserer Edge-Aktien. Immerhin haben wir dabei seit Beginn 2017 schon 240 Edge-Aktien vorgestellt und zu jeder Woche den Stand der Aktien – fast komplett auch auf Trading-Treff zu lesen – offengelegt. Freuen Sie sich daher auf dieses Performance-Update, welches sich übrigens auf ungehebelte Trades bezieht.
Was sind die Edge-Aktien?
Die Edge-Aktien sind, wie man im Namen erkennen kann, Aktien die sich in einer Phase des Edges befinden. Ein Edge ist erstmal nichts anderes als eine Phase in der wir einen statistischen Vorteil haben. Und dieser statistische Vorteil ist das Kernstück unserer Edge-Aktien.
Unsere Edge-Aktien werden mit Hilfe unseres Markttechnischen Trenderkennungs-Algorithmus analysiert und ausgegeben. Wie viele vielleicht schon wissen, ist es nicht so einfach einen reellen und nachweislichen statistischen Vorteil an den Märkten nachzuweisen.
Der Prozess, bis man eine System-Idee hat bis hin zur wirklichen Verifizierung des Edges, ist nicht so einfach wie es sonst so suggeriert wird. Mit den Edge-Aktien möchten wir jedem Leser die Möglichkeit geben, seinen Trading-Stil in einem statistisch vorteilhaften Bereich durchzuführen.
Wir geben Ihnen bei den Edge-Aktien keine direkten Handelsanweisungen, sondern zeigen Ihnen nur in welchem Bereich der Aktien ein Edge gegeben ist und ab wann dieser aufhört zu existieren. Es ist auch Ihnen überlassen, ob Sie die Edge-Aktien nachhandeln und wenn Sie diese nachhandeln, ob Sie das mit einer reellen Aktie, einem Aktien-CFD oder einer Option tun.
Die Idee war es, dass wir den Lesern eine wirklich vorteilhafte Marktlage zur Verfügung stellen und Sie darauf Ihr eigenes System anpassen können. Die Edge-Aktien erscheinen wöchentlich jeden Sonntag und sind kostenlos für jeden verfügbar.
Auch wenn Sie gleich die statistische Auswertung lesen und sich dafür entschließen auch noch in die detailreiche Analyse reinzuschauen, dann können Sie JEDE Aktie bei uns auf der Homepage nachprüfen.
Da wir auch nur Menschen sind, haben wir, zur Anfangszeit, auch mal Edge-Aktien die in einer vorherigen Ausgabe waren vergessen diese in der aktuellen Ausgabe zu erwähnen. Diese haben wir aber für Sie markiert und auch diese können Sie problemlos mit den Bildern von unserer Website abgleichen und nachprüfen. Transparenz ist uns wichtig.
Wie kam es zu unserer Equity-Kurve?
Bevor wir zu der weiteren Performance-Statistik kommen, so wollen wir noch ein wenig auf die Herangehensweise der Analyse eingehen.
Welche Parameter haben wir in unserer statistischen Auswertung gemessen und katalogisiert?
Hier eine Aufzählung aller gemessenen und katalogisierten Werte:
- Name der Edge-Aktie
- Kürzel der Edge-Aktie
- Kalenderwoche in der die Edge-Aktie erschienen ist
- Edge-Richtung (Short oder Long)
- Der Aktienkurs zu dem die Aktie stand als wir die Aktie veröffentlicht haben
- Wurde der Edge bestätigt (Ja/Gegentrend/Trendbruch)
- Kalenderwoche in der die Edge-Aktie „beendet“ wurde
- Der Kurs bei der die Edge-Aktie stand als die Aktie „beendet“ wurde oder es zu einem Gegentrend oder Trendbruch kam
- Standardisierte Aktienperformance
- Maximaler Drawdown und durchschnittlicher Drawdown
- Sharpe-Ratio
Nun kennen Sie alle Werte, die es in der detailreichen Aktien-Analyse nachzulesen gibt.
In diesem Artikel möchten wir nur auf die Ergebnisse und die wichtigsten Kennzahlen eingehen.
Die erste Edge-Aktien-Ausgabe erfolgte in der Kalenderwoche 48 des Jahres 2016. Eine Performance zu errechnen ist gar nicht so einfach, denn jeder kann die Edge-Aktien nach seinem eigenen Trading-Stil handeln. Somit haben wir uns entschieden die Performance zu standardisieren.
Was bedeutet das? Das heißt, dass wir den Kurs der Erscheinungs-Woche genommen haben und diesen dann mit dem Kurs der Beendigung verglichen haben und diese setzten wir dann in ein prozentuales Verhältnis. Somit ergibt sich eine ungehebelte Performance.
Beispiele zur Berechnung der Performance
Die Edge-Aktie A haben wir Long gehandelt und sie hat einen „Einstiegskurs“ von 70,03 $. Der „Ausstiegskurs“ der Edge-Aktie A ist 72,61 $. Somit setzen wir die Differenz von 2,58$ ins Verhältnis zum „Einstiegskurs“ und erhalten eine ungehebelte Performance von 3,68%. Das wäre die Performance, wenn wir eine Aktie zu 70,03$ gekauft und zu 72,61 $ verkauft hätten.
Die Edge-Aktie B haben wir short gehandelt und sie hatte einen „Einstiegskurs“ von 79,26 $. Der „Ausstiegskurs“ lag bei genau 80 $. Somit ergibt das eine negative Performance von -0,74 Aktienpunkten und einer standardisierten Aktienperformance von -0,93%.
Hätten somit nur Edge-Aktie A und Edge-Aktie B gehandelt, hätten wir eine standardisierte Aktienperformance von (+3,68% – 0,93%) = +2,75% erzielt.
Dies war, unserer Meinung nach, die beste Möglichkeit eine reelle Performance-Statistik zu erstellen, denn, wie wir bereits um oberen Text schon geschrieben haben, kann jeder die Edge-Phase für sich verwenden wie er möchte.
Jeder hat wohl ein anderes Stop-Loss-System oder ein anderes Positionsmanagement. Um diesen Variablen entgegenzuwirken, haben wir uns entschieden die Aktien ungehebelt zu messen.
Bitte vergessen Sie aber nicht, dass wenn Sie in den Edge-Aktien einen Hebel verwenden oder wenn Sie nicht alle Edge-Aktien handeln, dass dies zu einem anderen Ergebnis führen kann.
Es sind auch keine Dividendenzahlungen oder optimiertes Risk- und Moneymanagement mit Hilfe von Korrelationen berücksichtigt.
Berücksichtigt man sein Risk- und Moneymanagement und auch die möglichen Dividendenzahlungen, so kann auch dies zu einer Verzerrung der Performance führen. Sowohl in die positive, aber auch in die negative Richtung.
Performance ohne Backtest
Noch eine Information möchten wir noch hinzufügen, bevor es zu der Performance-Statistik geht.
Dies ist nicht das Ergebnis eines Backtests, denn unsere Edge-Aktien wurden seit der KW 48 im jahr 2016 wöchentlich angesagt. Alle Kalenderwochen der Edge-Aktien sind auf unserer Website einsehbar und für jeden nachprüfbar, ebenso wie in vielen Artikeln auf Trading-Treff natürlich.
Die Performance hätte auch komplett anders aussehen können und dennoch wäre alles über unsere Website nachvollziehbar. Sie können alle positiven, als auch negativ geendeten Edge-Aktien nachlesen und selber nachprüfen und entscheiden ob die Edge-Aktien Ihnen in Ihrem Trading helfen können oder ob Sie diese nicht benötigen.
Wir wollten nur vorher klarstellen, dass diese Performance-Statistik nicht durch einen Curve-Fitting Backtest entstanden ist, sondern die Edge-Aktien ungehebelt analysiert worden sind.
Die Performance-Statistik
Kommen wir nun zu den Abbildungen und Statistiken der Edge-Aktien. Im ersten Bild sehen Sie die Performance in Prozent:
Geht man hierbei von einem 25.000 Euro-Konto aus, so hat sich dieses wie folgt entwickelt:
Natürlich entstanden dabei auch Verluste. Diese im Rahmen zu halten, ist ebenfalls ein wichtiger Teil unseres Tradingsystems. So war der Drawdown hier jederzeit entsprechend begrenzt:
Daraus ergeben sich folgende Kennzahlen im Überblick:
Nun lassen sich alle relevanten statistischen Kennzahlen der Edge-Aktien seit Beginn des Jahres 2017 bis zum 22.03.2019 ablesen.
Auch wenn die Equity-Kurve ganz gut ausschaut, hatten wir dennoch in diesem Zeitraum einen maximalen Drawdown von 21.94%. Dessen muss man sich bewusst sein, dass es, besonders in Aktien, zu stärkeren Draw-Downs kommen kann.
Somit haben wir, seit Beginn des Jahres 2017 eine ungehebelte Performance von 163,94% mit den Edge-Aktien erzielt.
Natürlich kann diese Performance schwanken wenn Sie einen Hebel benutzen oder nicht alle Edge-Aktien handeln.
Auch sind keine Transaktionskosten berücksichtigt, da es für uns unmöglich ist sowohl für CFD’s, Optionen oder physische Aktien einen Wert zu errechnen der allem entsprechen würde.
Sie können aber anhand der Trade-Anzahl und Ihrem Wissen Ihrer Transaktionskosten Ihre Transaktionskosten berechnen.
Es wurden 240 Trades durchgeführt. Nun schauen Sie wie viel Sie im Durchschnitt für eine Market-Position an Spread, Slippage, Haltungskosten bezahlen und rechnen Sie das auf die Transaktionsanzahl drauf.
Wir sind gespannt, wie sich unsere Edge-Aktien in der Zukunft weiterentwickeln werden!
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin,
Juri Ostaschov
Statistic-Trading
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