Die Zeiten an den Börsen können fast nicht spannender werden als sie es bereits sind. Vor allem in diesem Umfeld ist es wichtig, einen statistischen Vorteil für Ihr Trading zu finden. Dieser Artikel gibt Ihnen genau das an die Hand. In der heutigen Technischen Analyse stehen Ihnen drei Aktien im Porträt zur Verfügung, die sich in einem statistischen Vorteil befinden. Nutzen Sie dieses Wissen für Ihren Handel.
Erneut werden hier zum Wochenstart die aussichtsreichsten Aktien unter die Lupe genommen, welche einen statistischen Vorteil für Ihr Trading aufweisen.
Deutsche Lufthansa AG Trendrichtung Short
Unter dem Kürzel LHA finden Sie folgende Aktie vor, die hier als Top Edge-Aktie vorgestellt werden soll:
In der Lufthansa-Aktie zeigt uns der MTA, dass wir von einem Abwärtstrend profitieren können.
Jedoch, wie wir es auch schon oben im Text angedeutet haben, wollen wir in der Zukunft auch unsere helfenden Indikatoren mit einbeziehen die uns dabei helfen sollen die Edge-Aktien noch besser zu filtern oder noch besser an das Risk- und Moneymanagement anpassen.
Korrigiert die Lufthansa-Aktie somit bis zu einem Preis von 23.00€, so würde es hier zu einem Trendbruch kommen.
Fällt die Aktie jedoch ab und erreicht 19.02€, so würde dies zu einem positiven Ergebnis für unseren Edge führen.
Schauen wir uns jedoch auch noch unsere Indikatoren an. Die Relative-Stärke ist bei dieser Aktie nicht besonders hoch, so dass es dazu kommen kann, dass es in diesem Wert zu einem Trendbruch kommen könnte oder zu einer langsamen Bestätigung des Edges.
Auch der Hurst-Exponent ist deutlich unter einem Wert von 0.49, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Zeitreihe eher einer Seitwärtsphase ähnelt, als einer Momentum-Phase. Natürlich können diese Werte anders ausschauen, wenn Sie andere historische Preise für die Indikator-Berechnung in Betracht ziehen.
Dennoch ist hier somit stark auf das Risiko- und Moneymanagement zu achten, sollten Sie einen Einstieg in diesen Wert finden.
Twitter Inc Trendrichtung Long
Beim zweiten Top Edge-Wert handelt es sich um den Nachrichtendienst Twitter mit dem Kürzel TWTR. Das Chartbild zeigt die Trendrichtung Long an:
Bei der Twitter-Aktie haben wir einen gerade frisch begonnenen Edge erwischt und wollen von dem Aufwärtstrend profitieren.
Korrigiert die Twitter-Aktie somit weiter und erreicht 31.70$, so würde es auch hier zu einem Trendbruch kommen.
Steigt der Wert jedoch weiter an und überschreitet 35.35$, so würde es hier zu einem positiven Edge kommen.
Dafür spricht auch ein Indikator: die Relative-Stärke.
Die Relative-Stärke ist in der Twitter-Aktie schon deutlich höher als in den anderen Aktien. Natürlich muss jeder für sich selbst testen welchen Relative-Stärke Wert er für sich als signifikant getestet hat. Dennoch konnten wir sogar Signifikanz in der Relativen-Stärke nachweisen, wenn der Wert über 1.05 (für Long) oder unter 0.95 (für Short) war.
Der Hurst-Exponent zeigt jedoch nicht in dieselbe Richtung, sondern deutet eher auf eine Seitwärtsphase hin.
Mit diesen Faktoren kann man sich nun überlegen, wie man sein Risk- und Moneymanagement gestaltet um gut n den Twitter-Trade, sollte es zu einem kommen, hineinkommt.
Vonovia SE Trendrichtung Long
Im Fokus steht als dritte Edge-Aktie diese Woche Vonovia mit dem Kürzel VON. Hier ist die Trendrichtung ebenfalls Long:
Korrigiert die Vonovia-Aktie bis auf ein Preisniveau von 42.40€, so würde es hier zu einem Trendbruch kommen.
Steigt die Aktie jedoch weiter an und erreicht 47.25€, so würde unser Edge aufgehen.
Hier haben wir, im Vergleich zu den anderen Werten, eine andere Ansicht unserer helfenden Indikatoren.
Nun spricht der Hurst-Exponent deutlich für Momentum mit seinem Wert von 0.59. Die Relative-Stärke hingegen ist zwar über 1.0, aber noch unter 1.05. Dennoch schaut dieser Wert für einen Trade gut aus und es muss nur noch ein guter Einstieg gefunden werden.
Korrelations-Matrix KW 16 2019
Wir von Statistic-Trading möchten Ihnen mit diesem neuen Feature nun noch mehr Informationen über die Edge-Aktien zur Verfügung stellen. Somit wird es ab heute in jeder Edge-Ausgabe zu den aktuell aktiven US-Edge-Aktien eine Korrelations-Matrix geben, damit Sie Ihr Risk-Management besser anpassen können.
In unserem Hinweis deuten wir ja immer darauf hin, dass Sie sich bitte die Korrelationen anschauen sollen um nicht ein doppeltes Risiko in zwei korrelierenden Aktien zu haben. Die Korrelations-Matrix wird Ihnen nun dieses erleichtern.
Für die Berechnung der Korrelations-Matrix nehmen wir eine Historie von 3-Jahren auf Tages-Basis.
Es ist aber so, dass wir aktuell nur die Korrelationen für die US-Aktien Ihnen zur Verfügung stellen können. Für die US-Aktien haben wir eine wunderbare und fehlerfreie Datenbasis und können somit sichergehen, dass die Korrelationen richtig berechnet worden sind.
Für Deutsche-Aktien haben wir keine so sauberen Daten und möchten somit hier sagen, dass es nur Korrelationen für aktive US-Edge-Aktien geben wird und leider nicht für deutsche Aktien.
Nun, wie schon angesagt, die aktuelle Korrelations-Matrix:
Somit passen Sie Ihr Risikomanagement nun mit diesem Wissen an und riskieren Sie nicht zu viel Kapital in zu stark korrelierende Märkte.
Wir werden die Korrelations-Matrix Woche für Woche mit den aktuellen Edge-Aktien ergänzen oder die inaktiven herausnehmen.
Hiermit sollen Sie einen noch besseren statistischen Überblick über die Edge-Aktien erhalten.
Wir hoffen wir können Ihnen mit der Korrelations-Matrix in Ihrem Trading weiterhelfen.
Sollten Sie ein Interesse daran haben, den Edge der Edge-Aktien auch in Ihr privates Trading zu implementieren, so können Sie sich hier über den MTA informieren: Markttechnischer Trenderkennungs-Algorithmus
Mit freundlichen Grüßen aus der Hauptstadt,
Juri Ostaschov
Statistic-Trading
Risikohinweis:
Die angebotenen Marktsituationen stellen nur eine persönliche Sicht dar. Sie sind nicht als direkte Aufforderung zum Börsenhandel zu sehen. Statistic-Trading übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.
Bitte achten Sie auf mögliche Korrelationen zum Index und auch mögliche Korrelationen der Aktien untereinander, so dass Sie nicht zu hohes Risiko fahren und Aktien mit ähnlicher Korrelation mit einer gleichen Positionsgröße traden.
Bitte machen Sie sich die Arbeit und überprüfen sorgfältig Ihre Positionen. Sie würden ja auch nicht mit Ihrem Auto ein Rennen fahren ohne zu prüfen, dass Sie genug Benzin, Bremsflüssigkeit und andere wichtige Faktoren positiv erfüllt werden.
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