Crisis Alpha Long Volatility
Ende November konnten Sie hier breits einiges über „Die Verborgenen Risiken der Finanzmärkte“ und die Anfälligkeit der Märkte gegenüber einer steigenden Volatilität – dem Gamma Risiko – lesen. Ebenfalls zum Artikel
Long Volatility Strategy
Bei der Long Volatility Strategy handelt es sich um verschiedene Options Strategien, deren gemeinsames Merkmal darin besteht, dass eine steigende Volatilität sich positiv auf diese auswirkt.
Profil der Long Volatility Strategy
Die auf eine steigende Volatilität abzielenden Strategien haben die Eigenschaft gemein, dass ihr zugrunde liegende Risiko begrenzt ist. Der potentielle Gewinn ist jedoch theoretisch unbegrenzt. Dafür verlieren diese Strategien historisch betrachtet die meiste Zeit Geld.
In den folgenden Beiträgen finden Sie Analysen und Ideen zu Strategien, die Long Volatilität nutzen.
Die Verborgenen Risiken der Finanzmärkte
Sehr geehrte Leser, seit einigen Jahren liegt mir das Thema „Die Verborgenen Risiken der Finanzmärkte“ am Herzen. Daraus entspannte sich dann auch eine Reihe von Artikeln (Fragilität 1, Fragilität 2 zum Artikel
Fragiltät der Märkte schreitet voran
In einer Investment Welt in der die Fragilität dominiert, muss die Auswahl der Aktien sehr sorgfältig erfolgen. Das Problem, dass durch die gleichgerichteten Investmententscheidungen entsteht und wie man die Stolperfallen bei den Aktien umgehen kann, … zum Artikel