Einfluss der Trading-Algorithmen auf die Forex Märkte
Es ist schon einige Jahre her, dass ein gewaltiges Event den FX Markt erschüttert hatte. Die Rede ist von dem Fall der Preisgrenze im EUR/CHF Währungspaar. Die Ankündigung kam für zum Artikel
Volatilität
Die Volatilität gilt in der Finanzmathematik als Maß für die Schwankung.
Diese Schwankungsbreite ist vor allem für die kurzfristig agierenden Händler von großer Bedeutung. Während es immer wieder zu lange Phasen von sehr geringen Schwankungen an der Börse kommt, sind gerade die extremen Ausbrüche in der Volatilität für Trader von großem Interesse.
Bewegungen die sonst mehrere Tage dauerten, finden nun in wenigen Stunden statt. Auf diese Art ist die Schwankungsbreite vor allem für Daytrader ein wichtiges Risikomaß. Immerhin kann an extremen Marktphasen nicht nur viel Geld gewonnen, sondern auch verloren werden.
Der VDAX als Risikomaß des Deutschen Aktienindex
Der VDAX ist Volatilitätsindex auf den DAX. Er misst anhand von real gehandelten Optionspreisen die erwartete Schwankungsbreite. Je volatiler der DAX erwartet wird, desto höher notiert der VDAX.
Beispielchart zum VDAX
Wie Sie in dem Chart erkennen, wechseln sich Phasen von ruhigem Handel und nervösen Kurseinbrüchen regelmäßig ab. Allerdings sind die Phasen des Ausbruchs nicht vorhersehbar. Extreme Anstiege in der Volatilität gelten allgemein als Schwarzer Schwan.
Goldman Sachs hat die Quelle der Unruhe gefunden
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