Heute stellen wir Ihnen eine neue saisonale Trading-Idee auf Basis des MDAX vor. Sie wurde getestet und hat folgende Stärken.
Die Frühlingsstrategie im Detail
Unter statistischen Gesichtspunkten findet sich beim MDAX ein besonders interessantes Zeitfenster zwischen dem 22. März sowie dem 28. Mai jeden Jahres. In den letzten 10 Jahren lag die Trefferquote für diesen Zeitraum bei 90%, der beste Trade brachte 36% Gewinn, der schlechteste Trade führte zu einem Verlust von lediglich knapp 3%.
Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Anstieg lässt sich rentabel profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade im Jahr statt und dieser beinhaltet einen echten statistischen Gewinnvorteil und vielleicht ein Kaufsignal.
Wie lässt sich dieses Muster in eine Strategie fassen und wie sieht die bisherige Performance aus?
Der Long-Einstieg in die (Long-only) Strategie erfolgt jeweils am 22. März – zum Ende des Handelstages „close“. Dabei wird der MDAX zumeist über ein gehebeltes Derivat gekauft. Am 28. Mai zu „close“ wird diese Position wieder geschlossen. Wir handeln bevorzugt ein KO-Zertifikat mit Hebel 3-5.
Ein Backtest mit einem KO-Zertifikat mit Hebel 3 liefert für die Strategie folgende Ergebnisse:
Fazit der Strategie
Die Frühlingsstrategie im MDAX ist eine einfache saisonale Strategie und eine gute Ergänzung zu den weiteren Strategien, welche Sie bei uns auf der Homepage finden (z.B. zur MDAX/DAX SIE-Strategie). Mit nur einem Trade im Jahr sind die Transaktionskosten gering. Der Ausstieg ist zudem klar über einen Zeitstopp definiert.
Viele Grüße
Ihr Team der TradingBrothers