Die Jahresendrallye an den Aktienmärkten ist mittlerweile eine sehr bekannte und von vielen Tradern genutzte Strategie. Nicht ganz so verbreitet sind Winter-Strategien auf Rohstoffe wie Palladium oder Platin. Wir zeigen Ihnen heute eine spannende Trading-Gelegenheit beim Palladium.
Palladium: Saisonaler Jahreschart
Das saisonale Verlaufsmuster von Palladium zeigt ein klares Verhalten. Die Endphase des Jahres ist mit einer statistisch hohen Wahrscheinlichkeit auf steigende Notierungen ausgestattet und mündet in die starken Monate Januar und Februar! Diese mittelfristige Trendfolgechance können wir für unser Trading systematisch nutzen, allerdings sind Backtestergebnisse bekanntlich keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.
Regelwerk der Strategie
Die Palladium Winter-Strategie handelt nur Long. Der Einstieg in die Strategie erfolgt zum Ende des Jahres. Wir eröffnen unsere Position zum Ende „close“ des 18. Dezember, durch Wochenenden kann es zu Verschiebungen kommen. Fällt der 18. Dezember auf einen Samstag, kaufen wir bereits am Vorabend des Freitags. Fällt der 18. Dezember jedoch auf einen Sonntag, dann erfolgt der Einstieg erst am nächsten Tag.
Als Ausstiegskriterium wählen wir nur einen Zeitstopp. Die Position soll bis Anfang März zum 07. bzw. dem ersten darauffolgenden Handelstag gehalten werden. Eine ergänzende Stopp-Technik zum beschriebenen Zeitstopp wählen wir bei der Palladium Winter-Strategie NICHT. In manchen Fällen bietet es sich an, zum Ende des Zeitfensters, einen entstandenen Trend noch trendfolgend weiterzuverfolgen und den Trade mit einem engen Trailing-Stopp abzusichern. In dieser Zeit haben wir eine hohe Trefferquote auf einen aufwärtsgerichteten Trend.
Die Palladium Winter-Strategie ist damit eine saisonale Long-Strategie. Der Trade kann neben unseren ausgewerteten Derivaten auch mit Futures oder CFDs umgesetzt werden. Natürlich gibt es noch mehr Varianten dieser bewusst einfach gehaltenen Strategie.
Ergebnisse der Strategie
In den vergangenen knapp 17 Jahren hat die Strategie eine Rendite von etwa 35 Prozent pro Jahr erwirtschaftet und das bei einer durchschnittlichen Haltedauer von nur 56 Handelstagen. Trotz der enorm hohen Trefferquote von 90 Prozent liegt der maximale Rückgang (abhängig vom gewählten Derivat) zwischen 35 und 50 Prozent. Betrachtet man diese Strategie nur bis ins Jahr 2009 geht die Rendite auf 30 bis 32 Prozent pro Jahr etwas zurück, der maximale Rückgang befindet sich, abhängig vom gewählten Derivaten bei etwa 41 bis 50 Prozent.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Auswertung der Palladium Winter-Strategie seit dem Jahr 2003 und 2009 mit unterschiedlichen Derivaten (Faktorzertifikat Faktor 3, ETF Hebel 3 und KO-Zertifikat Hebel 3).
Fazit und Optimierungsmöglichkeiten
Die vorgestellte Strategie bietet einen statistischen Gewinnvorteil und besticht durch ein fest definiertes Zeitfenster. Besonders interessant ist die hohe Trefferquote mit hoher Auszahlungsrate, bei einem sehr geringen Zeitaufwand für die Umsetzung der Trades mit gehebelten Produkten. Beim Risikomanagement ist zu beachten, dass durchaus mit stärkeren Schwankungen während des laufenden Trades gerechnet werden muss. Sichergeglaubte Buchgewinne können sich in wenigen Tagen auflösen. Die Umsetzung dieser Strategien erfordert diszipliniertes Handeln!
Besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage, um noch mehr über die Palladium Winter-Strategie zu lesen. Eine interessante Erweiterungsmöglichkeit ist die Platin Winter-Strategie, welche ebenfalls erstaunliche Ergebnisse liefert.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und schöne Festtage!
Ihr Team der TradingBrothers
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