Tradingdepot-Updates KW39/2023 – erneut schwacher S&P500 aber steigendes Portfolio

Report von b4quadrat
Report von b4quadrat

Die inzwischen vierte Verlustwoche in Folge brachte dem S&P500 ein weiteres Minus von -0.74%. Erstaunlicherweise können die kleinen Werte und die Nasdaq100 sich sogar ins Plus retten. Meine Depots ebenso und so darf ich über einen Gewinn von immerhin 3.512,12 EUR berichten.

Gewinn von 3.512,12 EUR im Portfolio

Die Marktampel macht etwas Boden gut, bleibt aber noch knapp bei rot.

Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performance auf meinem Blog 4quadrat einsehbar.

Kommen wir hier zu den einzelnen Depots:

Tradingdepot1-Updates KW39/2023

Das kleine Depot konnte sich diese Woche wacker schlagen und sogar einen Gewinn von 37,46 EUR verbuchen, umgerechnet 0.46%. Das Depot steigt damit leicht auf 8.257,25 EUR. Die Cushion verbessert sich auf 69.63%. Offene Prämien gingen zurück auf 280 USD.

Lynx-KW39-2023
Lynx-KW39-2023

Der kleine Gewinn erstaunt umso mehr, wenn ich bedenke, dass die Position auf den SPY am Montag ausgestoppt wurde mit einem ordentlichen Verlust. Rollen kam zum aktuellen Zeitpunkt nicht in Frage, weil ich zunächst Abwarten möchte, dass sich die Börsen wieder stabilisieren. Sobald das (messbar) passiert, werde ich eine Reparatur für den SPY aufsetzen. Niemand sagt, dass Reparaturen immer per sofort gemacht werden müssen.

Lynx-KW39-2023-YTD
Lynx-KW39-2023-YTD

An der Jahresperformance des kleinen Depots ändert diese Woche wenig. Danke für die Feedbacks zu meiner Frage, wie ich mit dem kleinen Depot weiter verfahren soll. Eine Zusammenlegung mit dem grösseren Depot wurde vorgeschlagen und ich werde dieser Empfehlung früher oder später sehr wahrscheinlich folgen. Mir geht es hier vor allem auch um Transparenz.

Tradingdepot2-Updates KW39/2023

Auch diese Woche lief es im grösseren Depot besser. Gegenüber dem schwachen S&P500 kann weiter Boden gut gemacht werden mit einem Gewinn von 3.474,66 EUR, umgerechnet 0.63%. Neuer Depotstand ist damit 554.918,41 EUR. Die Cushion ist weiterhin sehr gut mit 83.46%. Offene Prämien  gingen auch hier leicht zurück auf 37.425 USD.

IB-KW39-2023
IB-KW39-2023

Allerdings muss ich zugeben, dass ein guter Teil dieser Gewinne durch die Währungen EUR/USD zustande kommen. Der EUR ist weiter schwach, was meinem relativ hohem USD-Cashbestand hilft. Dem muss man sich bewusst sein und so darf es nicht verwundern, wenn das Depot umgekehrt Einbussen hinnehmen muss, sobald der EUR korrigieren sollte. Eine Möglichkeit wäre zu hedgen, oder versuchen den EUR/USD Wechselkurs zu timen. Timing liegt mir nicht besonders. Hedging scheint da attraktiver, verursacht aber weiteren Aufwand und kostet Performance. Meiner Erfahrung nach gleichen sich Wechselkursgewinne/-verluste früher oder später wieder aus. Aktuell lasse ich es so weiter laufen.

Die regelmässigen Strategien laufen zurzeit nur mit halber Kraft, weil eine beobachtete Indikator-Kombination bullishe Positionen in einigen Strategien momentan verbietet. Ich halte mich daran und konnte auch diese Woche so einige Verluste vermeiden. Der Blick auf die einzelnen Strategien nachfolgend.

SPX0DTE-Strategie1: Eine ziemliche Wackelpartie ist es in den letzten Wochen hier. In den letzten 5 Handelstagen ging es ein paar Mal gut aufwärts. 2 starke Verlusttage führten aber unterm Strich zu einem Wochenverlust von -715,81 USD.

SPX0DTE-Strategie2: Sehr zufrieden bin ich mit der Strategie2. Kürzlich hatte ich zwei Anpassungen vorgenommen (StoppLoss eingeführt bei bullishen Positionen; bullishe Positionen nur eingehen wenn das Gesamtmarktbild passt). Hier führe ich aktuell also nur bearishe Positionen aus und es musste sogar 2x repariert werden. Trotzdem bleibt ein Wochengewinn von 278,53 USD übrig. Das freut mich sehr!

SPX1DTE-Strategie: keine Trades aktuell.

SPX7DTE-Strategie1: auch hier werden nur bearishe Positionen gestartet zurzeit. Diese brachten aber einen schönen Wochengewinn von 744,84 USD.

SPX7DTE-Strategie2: keine Trades aktuell.

SPX45DTE-Strategie: auch hier gibt es zurzeit nur eine bearishe Position, die sich über die letzten Monate aufgebaut hat und nun nach und nach Gewinne realisiert werden. Für diese Woche brachte das 4.346,71 USD ein.

Earnings (selektiv): keine neuen Earnings-Trades, aber alte Reparaturen führten zu einem realisierten Verlust (temporär) von -635,34 USD. Das Verhältnis von Aufwand zu Ertrag ist für diese Strategie wohl am Schlechtesten, im Vergleich mit den anderen Ideen. Reparaturen werden aber in jedem Fall zu Ende gebracht (das kann noch eine Weile dauern) und dann werde ich entscheiden, ob ich diese Strategie dauerhaft im Portfolio handel.

Zusammengerechnet ergibt das einen Gewinn über alle Strategien von 4.018,93 USD. Das kann sich mal wieder sehen lassen.

IB-KW39-2023-YTD
IB-KW39-2023-YTD

Auch sehen lassen kann sich der Vergleich der Depotperformance mit der des S&P500. Während die grossen Indizes in den letzten Tagen und Wochen einiges an Prozentpunkten verloren haben, kann sich das grössere Depot relativ stabil halten. Ich bin gespannt, wie es weiter geht.

Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass ich bereits die letzten 2 Monate keinen Monatsbericht geschrieben habe. Ich finde den Mehrwert recht begrenzt und werde mir auch zukünftig die Zeit vermutlich sparen. Natürlich prüfe ich (für mich selbst) aber die jeweiligen Sichten. Es ist ein weiterer Gradmesser zu beurteilen, ob alles wie erwartet funktioniert. Die Performance über die letzten 12 Monate hat mich überrascht:

IB-September2023-Jahresperformance
IB-September2023-Jahresperformance

Wenn ich mich richtig erinnere, müsste der Sprung Ende November 2022 noch eine Einzahlung gewesen sein. Aber auch ohne die Einzahlung ist der übrige Verlauf erstaunlich. Ende Juni ist der Einbruch ein Datenfehler von IB. Der Rest der Performance stimmt aber.

Nun könnte man meinen, je mehr Performance, desto besser. Ja, prinzipiell natürlich schon. Trotzdem macht mich dieses Bild auch nachdenklich. Grosse Aufwärtsperformance bedeutet auch gleichzeitig (verallgemeinert gesprochen) grosse Risiken. Über die letzten Monate habe ich durch das stringente Verfolgen der regelmässigen Strategien viel Risiko raus genommen. Damit wird aber auch die Performance in Zukunft niedriger sein. Eine 12-Monatsperformance von fast 60% (oder ohne Einzahlung fast 50%) ist für meinen Handelsstil zu hoch auf Dauer. Ich werde das weiter beobachten und ggf. anpassen.

Absolutes Ergebnis für den September ist Stand heute (30.09.) übrigens 8.861,24 EUR Gewinn, umgerechnet 1.63%. Damit bin ich natürlich in Anbetracht der schwachen Indizes im September überaus zufrieden.

Tradingdepot-Updates Marktampel: rot

Die Kriterien der Marktampel gleichen sich etwas an. Mit 10 grünen, 11 gelben und 12 roten Kriterien bleibt es für die kommende Woche aber noch bei rot.

Dabei sind erste Indikationen für die Tiefs an den Märkten schon sichtbar. Der Fear&Greed Index fiel am Mittwoch auf Extreme Fear mit einem Wert von nur noch 25. Natürlich kann es weiter runter gehen und/oder tiefe Werte können noch eine Weile anhalten. Das Ausgangsszenario für steigende Kurse ist aber nicht schlecht.

Das vermute ich auch aufgrund von weiteren Merkmalen. So sind die kleinen Werte und Tech bereits wieder mit einem Gewinn aus der Woche gegangen. Auch der S&P500 hat eine Hammerkerze auf Wochensicht ausgebildet. Keine perfekte, aber mit etwas gutem Willen, geht das als Hammer durch und wäre somit ein bullishes Signal.

Zuversichtlich macht mich auch die Saisonalität. Mit dem nun startenden Oktober wird die saisonal starke Phase eingeläutet.

Und zudem sind die von mir viel beachteten Ratios der gleitenden Durchschnitte (Aktien unter/über ihren 20er / 50er / 200er gleitenden Durchschnitten) weiterhin sehr tief. Von hier sollte bald eine Aufwärtsbewegung starten können. Ob es sich dann nur um eine Korrektur im Abwärtstrend oder ein Ende der Korrektur im Aufwärtstrend handelt, werden wir sehen.

Sie merken, ich erwarte tendenziell eher steigende Kurse für die kommenden Wochen. Auf meine Meinung setze ich aber kein Geld! Ich warte ab, bis der Markt meine Meinung bestätigt und mir die Indikatorenkombination wieder grünes (oder zumindest neutrales) Licht für neue Einstiege gibt. Ich halte mich an meine zurückgetesteten Strategien. Jederzeit!

Damit wünsche ich Dir viel Erfolg beim eigenen Trading,

4quadrat

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Börse und alles was mit Geld, Investments und Trading zu tun hat, beschäftigt den Autor "4quadrat", der hier unter diesem Pseudonym auftritt, seit inzwischen weit über 20 Jahren. Seit dem Lesen von Börsenbüchern im Teenager-Alter ist er vom Börsenfieber gepackt und hat vieles erlebt. Seine aktuelle Entwicklung stellt er hier für Sie dar.

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