Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran führte am Freitag doch noch zu stärkeren Verlusten an den Märkten. Der S&P500 schliesst die Woche mit -0.39% ab. Mein Depot verliert ebenfalls leicht und endet -820,18 EUR schwächer.
Die Marktampel verliert ebenfalls in einigen Kriterien deutlich und notiert neu in gelb.
Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ist in Tabellenform auch jederzeit in der Performanceeinsehbar.
Tradingdepot
Mit -820,18 EUR Verlust, umgerechnet -0.20%, ist der Wochenverlust für mich moderat. Das Depot schliesst bei 415.066,70 EUR. Die Cushion hat sich gut entwickelt auf 85.62%. Offene Prämien sind niedrig mit nur ca. 3kUSD.
(Zu beachten sind die 4kEUR Einzahlung, die performanceneutral gewertet werden; siehe andere Beiträge jeweils zu Beginn eines Monats.)
Verantwortlich für den Wochenverlust ist eine hier noch nicht erwähnte Spekulation, die ich auf eine Einzelaktie eröffnet habe. High Risk / high Reward. Weil es aber mit dem „klassischen“ Optionshandel weniger zu tun hat, spare ich die Kommentierung hier aus.
Mit meinen üblichen 4quadrat Trades hatte ich hingegen eine erneut gute Woche und konnte einen weiteren schönen Gewinn mitnehmen.
Heute möchte ich den Fokus auf etwas anderes im Beitrag legen: implied volatility ist enorm wichtig im Optionshandel. Eines der fundamentalen Konzepte beim Verkauf von Optionen, ist, dass die implied volatility oftmals zu hoch ist und wir deshalb beim Verkauf von Optionen einen statistischen Vorteil haben. Möglichkeiten die Volatilität zu messen sind der vielbeachtete Implied Volatility Rank (IVR) oder auch das Implied Volatility Percentile (IVP). Ich teste zurzeit viel mit diesen beiden Messzahlen. Dabei bin ich auf eine Seite gestossen, die das IVP über die letzten 600 Tage ausweist für viele Werte. https://www.optionstrategist.com/calculators/free-volatility-data
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Allerdings wird dort nur eine extrem unübersichtliche Tabelle dargestellt mit einer Vielzahl von Werten. ChatGPT sei dank, habe ich ein kleines Script auf meinem Blog eingebunden, welches mir die für mich relevanten Werte in 3 übersichtlicheren Tabellen darstellt und vor allem auch sortierbar macht nach dem IVP. Schauen Sie dazu die Unterseiten an auf IVPs.
Die Tabelle wird bei optionstrategist leider nur wöchentlich aktualisiert. Ich nutze sie dennoch gern und vergleiche die IVP/IVR in der TWS bei Interactive Brokers gemessen auf 52 Wochen mit der IVP über die letzten 600 Tage. Meine Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse, wenn sowohl 52 Wochen als auch 600 Tage eine IVP > 90% zeigen. Vielleicht sind die neuen Tabellen für Sie ebenfalls eine zusätzliche Unterstützung…
Bisherige Jahresperformance
Keine grosse Veränderung.
Bei einem weiteren Anstieg der Vola bin ich demnächst gern wieder bereit grössere oder zusätzliche Positionen zu nehmen. Noch ist aber nicht die Zeit dafür gekommen.
Marktampel (neu gelb)
Nach nur einer einzigen grünen Woche in der Marktampel geht es bereits wieder zurück auf gelb. Mit 7 grünen, 11 gelben und 11 roten Kriterien wäre sogar ein roter Status zu verargumentieren. Im Zweifel entscheide ich mich aber lieber für Zwischenstufen, anstatt direkt von grün auf rot zu springen.
Wichtigstes Thema für die kommende Woche ist dabei wohl der Konflikt zwischen Israel und Iran. Dass es dort immer wieder zu Eskalationen kommt, ist nicht neu. Brisant ist es dieses Mal aber, weil sich verschiedene Länder mit Wortmeldungen auf die eine oder andere Seite geschlagen haben und Unterstützung angekündigt haben. Damit gibt es Potential für eine Ausweitung des Konflikts.
Die allermeisten Werte und auch die Indizes notieren schon seit einer ganzen Weile über ihrem gleitenden 20er-gleitenden-Durchschnitt. Eine zwischenzeitliche Korrektur wird früher oder später kommen. Wie weit diese geht, werden wir sehen.
In den 4quadrat Trades geht die Reise wie üblich weiter mit sehr überschaubarem Risiko. Für andere Gelegenheiten warte ich geduldig ab. Schauen wir mal, was es in der kommenden Woche an neuen Impulsen gibt. Zu beachten sein wird sicher auch die FED-Sitzung bzw. die Pressekonferenz am Mittwoch Abend.
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