Basierend auf den Fragen der letzten Wochen von interessierten Tradern zu Darwinex und vor allem auch zu deren monatlicher Challenge DarwinIA, möchte ich hier noch einmal einen Überblick zu dieser Social-Trading-Plattform geben und diese gegenüber eToro, ayondo oder auch den Metatrader Dienstleistern myfxbook und MQL5 abgrenzen.
Darwinex versteht sich nicht als reine Social Trading Plattform, sondern als Open Trader Exchange und damit als eine „Traderbörse“. Darwinex listet letztlich Finanzprodukte in einem ausführlichen Ranking nach diversen Scoringkriterien. Und genau hier hat so manch einer seine Probleme und fragt sich, welche Details seiner Strategie zu einem guten Scoring führen und was einen Platz in den vorderen Plätzen verhindert. Nun habe ich selbst ja schon einige Erfahrungen gemacht und bin erheblich schlauer, als noch vor ein paar Monaten. Daher startet damit auch das Blogprojekt bei mir, auf das ich nun näher eingehe.
Trading als Historie bei DarwinIA
Mit meinem Darwin AES, der auf dem MT4 Account Euroshuffle basiert habe ich den Mai einmal relativ konzentriert durchhandeln können und das ständige Auf und Ab in der monatlichen Challenge verfolgt.
Dank meiner bisherigen, oft sehr nachlässigen Handelshistorie vegetierte AES Anfang Mai noch bei einem Score von 34, konnte sich inzwischen aber auf 40 hochrappeln. Im DarwinIA Ranking schlug die Amplitude von 390 über 131 bis aktuell 158. Damit ist aber kein Blumentopf zu gewinnen, denn um in die Top 48 zu kommen, bedarf es eines Challenge Scores von mindestens 78,5, besser 80+. Aktueller AES Score 64,58.
Wovon hängt der DarwinIA Score ab?
Dazu ein Auszug von Darwinex:
- D-SCORE, also der gewichtete Durchschnitt der 12 investierbaren Attribute des DARWIN.
- Performance des DARWIN
- Aktivität; aktuelle Aktivität im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 3 Monate
Was bedeutet dies für die Challenge ?
Du hast als Trader 2 Möglichkeiten. Entweder Du migrierst einen bestehenden MT 4 Account Deines Brokers und setzt darauf ein DARWIN auf, oder Du beginnst bei Null mit einem MT4 oder MT5 Account bei Darwinex und beantragst nach 31 Tagen ein Darwin auf die Strategie.
Je nach Alter des Accounts hast Du nun also unterschiedliche Voraussetzungen. Ein hoher D-SCORE erhöht die Chance auf Partizipation. Hast Du diesen nicht, bleibt nur, mächtig an Aktivität und Performance zu arbeiten. Die Alternative ist, geduldig sein und sich im D-SCORE hoch arbeiten. Schaut man auf das aktuelle DarwinIA Ranking von heute, also dem letzten Handelstag für Mai, dann landen in den Top 48 nur diejenigen mit einem D-SCORE von mindestens 58. Beim meinem aktuellen Score von 40,2 also noch viel Luft nach oben. Hier heisst es nun, weiter arbeiten und den Score verbessern.
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Trading-Strategie und DARWIN
Größtes Ohrenkratzen verursacht bei vielen jedoch die unterschiedliche Performance der eigentlichen Handelsstrategie und des darauf basierenden DARWIN. Der Grund ist einfach und wurde in meinem Blog Trading-der-Besten beschrieben. Darwinex setzt die Trades nicht 1:1 um, sondern filtert diese mit ihrer eigenen Risikoroutine. Je nach Handelshistorie und eingegangener Leverage werden Trades unterschiedlich gewichtet. Wer also eher ständig im Verlust nachkauft und Positionen entgegen dem bisherigen Handelsverhalten erhöht, dem werden die Zügel angezogen. Wer hingegen strikt z.B. stets nur eine sehr geringe Zahl offener Trades mit fixer Lotsize, SL und TP handelt, der wird mit längerer Leine belohnt. (Mehr Informationen zu Orderarten)
Auch reines Scalping ist für den Score nicht förderlich. Latenzen und Slippage sind zwar bei Tradeslide (Broker hinter darwinex) gering, aber man muss ja immer bedenken, dass der Handel in Investorenkonten umgesetzt werden muss. Scalper werden daher massiv im Kriterium Skalierbarkeit bestraft.
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Welche Scoringkriterien bilden den D-SCORE?
- Experience misst die statistische Relevanz der Tradinghistorie
- Market Correlation misst die Abhängigkeit der DARWIN von ihren Basiswerten. Eine höhere Punktzahl bedeutet, dass der DARWIN eine geringe Abhängigkeit von den Vermögenswerten hat, die er handelt, weil er in beide Richtungen handelt.
- Risk Stability misst, wie stabil das Risiko der zugrunde liegenden Strategie der DARWIN ist. Je höher der Wert, desto stabiler das Risiko
- Risk Adjustment misst, wie oft der Risk Manager interveniert, um Investoren vor exzessiven Risiken in der Trader-Strategie zu schützen. Je höher die Punktzahl ist, desto seltener muss der Risikomanager eingreifen
- Open Strategy misst, ob die Strategie eine bessere Performance erzielen würde, indem früher / später Geschäfte systematisch geöffnet werden. Je höher die Punktzahl ist, desto besser sind die Entscheidungen des Händlers, in den Markt einzutreten.
- Close Strategy misst, ob die Strategie eine bessere Leistung bringen würde, indem Geschäfte früher / später systematisch geschlossen werden. Je höher das Ergebnis, desto besser ist die Entscheidung des Händlers, Geschäfte zu schließen.
- Positive Return Consistency misst, ob die Strategie beim Schließen ihrer Gewinnpositionen einem erkennbaren Muster folgt. Je höher die Punktzahl, desto mehr Beweise dafür, dass der Händler ein Muster verwendet, das auf Gewinnen basiert, um Geschäfte zu schließen
- Negative Return Consistency“ misst, ob die Strategie beim Schließen ihrer Verlustpositionen einem erkennbaren Muster folgt. Je höher der Wert, desto mehr Beweise dafür, dass der Trader ein auf Verlusten basierendes Muster verwendet, um Trades zu schließen, um größere Verluste zu vermeiden.
- Duration Consistency misst, ob die Strategie beim Schließen aller Positionen einem erkennbaren Muster folgt. Je höher der Wert, desto mehr Beweise dafür, dass der Trader ein auf der Duration (Dauer) beruhendes Muster verwendet, um Trades zu schließen.
- Loss Aversion misst, ob das Verhalten der zugrundeliegenden Strategie symmetrisch ist im Falle eines Gewinns im Vergleich zu einem Verlust von Positionen. Ein niedriger Wert bedeutet, dass der Trader tendenziell länger verliert als die Gewinner.
- Performance misst, ob die Strategie zufällige Strategien übertrifft, die mit dem gleichen Risiko gehandelt werden. Je höher der Wert, desto besser ist die Strategie gegenüber zufälligen Strategien mit dem gleichen Risiko.
- Capacity misst, ob die prozentuale Performance der DARWIN mit steigender Investorenzahl sinkt. Je höher die Punktzahl, desto mehr Kapital sollte die DARWIN handhaben können, ohne dass ihre Rendite von der Divergenz betroffen wäre.
Wer also auf Darwinex als Trader Karriere machen möchte, sollte sich intensiv mit den 12 Kriterien des D-SCORE beschäftigen.
Sicher wird sich mancher sagen: wenn ich mich danach halte, muss ich meine Strategie ändern…
Ja, das kann im Einzelfall so sein. Nur stell Dich mal auf die andere Seite und frage, warum diese Kriterien entwickelt wurden und wie sie Dir auch helfen können. Die Scoringkriterien sezieren Deinen Handel bis ins Detail und halten den Spiegel vor. Das kann eigentlich nur gut sein, denn es zeigt Stärken und Schwächen, an denen man zukünftig arbeiten kann.
Warum ist DarwinIA interessant für Trader?
Schaut man sich im Internet so um, stößt man immer auf Fragen zum Handel von OPM, also other peoples money…
Social Trading Plattformen bieten eine rechtlich saubere und attraktive Lösung für diejenigen, die mit ihrem Handel zusätzliche Einkünfte durch Investoren, Kopierer etc. erzielen möchten. Nicht jede Plattform ist für jeden geeignet oder reizvoll. Nicht jeder will vielleicht auch seinen Handel komplett offen legen, also die absolute Transparenz auch der aktuell laufenden Trades.
Darwinex zahlt Dir 20% Performance Fee, wenn Du für Investoren Deines DARWIN Geld verdienst. Parallel dazu gibt es die monatliche Challenge DarwinIA. Hier buttert Darwinex 4 Mio (gehebelt, nicht cash) in die jeweils 48 besten Darwin für einen Zeitraum von 6 Monaten. Auch hier gibt es die Performance Fee von 20%. Natürlich kann man jeden Monat aufs Neue teilnehmen und so auch die Zuweisungen kumulieren. Der Händler im nachfolgenden Screenshot hat also nicht nur 323.313 $ an AuM, sondern zusätzlich aktuell 900.000 Euro aus der Challenge. Damit kann man dann schon mal arbeiten…
Meine Empfehlung zum Handel bei Darwinex
Jeder tradet natürlich seinen eigenen Stiefel. Wer viel mit Algos (EA) handelt, sollte möglichst via VPS unterwegs sein. Ich persönlich nutze 2 parallel (vpsserver.com und strato) In der Vergangenheit hatte ich auch BeeksFX, mit denen Darwinex eine Rabattvereinbarung hat. Allerdings hatte ich dort zuviel Unterbrechungen, was mich persönlich schwer ärgerte. Der Kundendienst ist aber top und sehr schnell.
Die Server von Tradeslide sind recht flink zu erreichen. Mit VPS von vpsserver.com in London. Bei MT4 sind es meist um die 1,7 ms, bei MT5 meist 2,5 ms. Monatliche VPS Kosten 29,75 $.
Handelstool natürlich StereoTrader von Dirk Hilger.
Ich nutze seit Oktober 2016 die Kauf-/Mietversion für 29,90 €, also keine gesponserten Brokerversionen. Stereotrader läuft bei Tradeslide sowohl auf MT4 als auch MT5 tadellos.
Zum Handel selbst: verzichtet auf den Handel von Index CFD’s ! Das ist derzeit noch ein Glücksspiel und mit anderen wie ActivTrades oder JFD nicht zu vergleichen.
Basketmix auf Darwinex
Am Anfang steht das Wort, also muss man sich blöderweise mal wieder einen Namen ausdenken für die Strategie. Nicht sehr kreativ hab ich Basketmix gewählt. Da allgemein der Trend von MT4 zu MT5 geht, fiel die Wahl für die Plattform diesmal auf MT5. Soll ja irgendwie zukunftsfähig und nicht nur Forex und diverse CFD’s handelbar sein.
Da das Projekt bei Null beginnt, also MT 5 Account eröffnet, 500 Euro rein und ein paar erste Trades. Nach 31 Handelstagen kann dann ein DARWIN auf die Strategie beantragt werden.
Bekanntlich veröffentlicht Darwinex nicht die Positionierungen des aktuellen Tages und nicht die 3 letzten Positionen. Dies ist so gewollt.
Wer also wirklich Transparenz will, der muss in den parallel publizierten myfxbook Account sehen.
Damit sind also die besten Voraussetzungen für zukünftige Diskussionen hier gegeben. Schauen Sie aber selbst einmal auf der Darwinex-Seite nach.
Ich hoffe, der Artikel konnte euch eine kleine Anregung geben. Stellt Fragen einfach in die Kommentare, im Zweifel auch per Email an meine Adresse. Mal sehen, welche Reise das Körbchen im DarwinIA nimmt.
Sonnige Tage allen Lesern wünscht Ihr Michael Tomaschek