DAX-Raptor – Ein Trading-System für den DAX

Bei Aktien droht der Crash, bei Gold war er schon da, und auch Immobilien scheinen überteuert. Sparen macht froh. Und Sicherheit geht vor. Diese Aussagen stehen sinnbildlich für den deutschen Sparer. Und für sein Dilemma. Denn er scheut das Risiko und lässt dafür lieber die Rendite links liegen. Geht es um hohe Summen, ist das besonders dramatisch.

Anhaltende Niedrigzinsen sind für Anleger mehr als ein Luxusproblem. Sie schmälern nicht nur die Erträge der Spargroschen, auch Wertpapiere wie Staatsanleihen, in die zum Beispiel Lebensversicherungen einen Großteil ihrer Einlagen investieren müssen, werfen kaum noch Rendite ab, Versicherungen schütten ihrerseits immer weniger an die Anleger aus. Nur jeder zehnte Deutsche ist Aktionär, direkt oder über Fonds, in den USA jeder zweite.

Die Börsen-Allergie ist nachvollziehbar, zwei Mal konnten Anleger dort in fünfzehn Jahren die Hälfte ihres Einsatzes verlieren und viele haben Angst, schon wieder zu spät zu kommen. Und es stimmt: Vor eingien Jahren waren Aktien billiger. Nur nutzt diese Erkenntnis wenig, wenn man hier und heute Geld anzulegen hat. Wohin also damit, wenn sichere Zinsen nicht mal die Inflation ausgleichen und Aktien so teuer sind, daß man fürchten muß, direkt in den nächsten Crash zu laufen?

In zunehmendem Masse zieht der Handel mit Devisen und CFD‘s im Zeitalter des Internets auch in private Haushalte ein. Es hat sich bereits herumgesprochen, dass es mit dieser Investitionsform schon mit relativ kleinen Einsätzen möglich ist, gute Gewinne zu erzielen. Ausschlaggebend dafür: Es gibt keine Handelsgebühren.

Kritiker führen häufig an, daß Geschäfte mit hohen Renditen nicht seriös sein können. Wie immer sie zu dieser Schlußfolgerung kommen, mag dahin gestellt sein. Daher schrecken viele vor dem Devisen-/CFD-Handel noch zurück. Dabei stellt er nicht nur eine der turbulentesten, sondern auch eine der lukrativsten Disziplinen dar – wenn man mit Geschick handelt beziehungsweise über automatische Handelssysteme handeln lässt.

Diese Handelsroboter (auch Expert Advisor genannt) arbeiten in allen Marktphasen hochdiszipliniert und halten sich strikt an klar definierte Handelsregeln. Sie haben keine Bedenken, Erwartungen, Ängste oder sonstige Emotionen, die dem Trading-Erfolg entgegenstehen. Damit sind sie ein unverzichtbarer Wegbegleiter am Devisen und CFD-Markt. Der zeitliche Rahmen für eine Aktivität an den Finazmärkten ist oft knapp bemessen, sodaß das Marktgeschehen meist nicht permanent beobachtet werden kann. Aber auch dagegen kann Abhilfe geschaffen werden, indem ein Expert Advisor genutzt wird, der das Traden vollautomatisch und ohne jegliches Zutun des Anlegers übernimmt.

In dieser Reihe möchten wir ein solches automatisches Handelssystem vorstellen und begleiten. Es handelt sich dabei um ein Expert Advisor, der den DAX als CFD vollautomatisch handelt. In regelmässigen Abständen wollen wir getätigte Trades analysieren und einen Forecast auf zukünftige Handelschancen stellen.

DAX-Raptor – Auf die Perspektive kommt es an!

DAX-Raptor ist ein Expert Advisor für die Handelsplattform Metatrader 4. Metatrader ist die von Forex- und CFD-Tradern meistgenutzte, kostenlose Handelsplattform zum Handel von Währungen, CFD’s und Rohstoffen an den internationalen Finanzmärkten. DAX-Raptor platziert aufgrund der integrierten Handelsstrategie Orders im Dax (als CFD) vollautomatisch.

Dabei sind sowohl die wenigen Parameter der Handelsstrategie, als auch Stop Loss und Take Profit Level editierbar. DAX-Raptor basiert auf den Heikin Ashi Chart und ist für den Einsatz mit dem Dax (als CFD) in der Timeframe H1 (Stunden-Chart) konzipiert.

Unter einem Expert Advisor (oder kurz EA) versteht sich ein automatisiertes Handelssystem in Form einer selbstständigen Software für die Handelsplattform Metatrader. Dieser EA tätigt selbsttätig eine Analyse des Marktes und sorgt für eine automatische Berechnung einer Handelsstrategie. Auch die selbstständige Platzierung von Handelspositionen übernimmt er für den Händler. Alle Sicherheitsprofile wie Stop Loss oder Take Profit werden unverzüglich ausgeführt.

Das Geschäft mit den Expert Advisor – Mehr Schein als Sein

Natürlich können Sie für die Marktanalyse die guten alten Candlestick-Charts nutzen, wie die breite Masse der Anleger, aber wenn Sie sich von eben dieser breiten Masse abheben wollen, sollten Sie alle Möglichkeiten des technischen Fortschritts nutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

In der heutigen Zeit können auch private Anleger auf eine breite Palette an fortschrittlichen und professionellen Chart-Varianten zugreifen und der Heikin Ashi Chart ist eine davon. Die Grundidee dieser Variante ist es, den Candelstick-Chart zu variieren und zu erweitern, um bestehende Trends noch effektiver zu erkennen. Im Grunde glättet der Heikin Ashi Chart die steigenden und fallenden Kurse und es entsteht ein harmonisches Gesamtbild, in dem sich Trends noch deutlicher herauskristallisieren.

Wer einen Candlestick-Chart nutzt, kann zwar ebenfalls eine Hauptbewegungsrichtung ausmachen, doch werden im Heikin Ashi Chart die kleineren Kursschwankungen, die sich in die gegensätzliche Richtung bewegen, herausgefiltert, was den eigentlichen Trend noch mehr ins Scheinwerferlicht rückt. Somit wird das „Grundrauschen eines Marktes“ beseitigt und nur die grossen Kursbewegungen spielen eine Rolle.

Zu den weiteren Leistungen des Heikin Ashi Charts gehört die Eliminierung von Gaps. Der interne Berechnungsalgorithmus des Charts beseitigt diese Kurslücken und erschafft ein harmonischeres Gesamtbild, das eine deutlich einfachere Interpretation ermöglicht.

Die Handelsstrategie von DAX-Raptor

Nebem dem Heikin Ashi Chart nutzt DAX-Raptor den Indikator RSI (Relative Strength Index) für Handelsentscheidungen, sowie parameterlose Mechanismen zur Erkennung von Seitwärtsbewegungen und der Volatilität im DAX.

Eine Kauforder (Long-Position) wird ausgeführt, wenn sich der Heikin Ashi Chart nach einem Abwärtstrend (Kerzenfarbe rot) wieder in eine Aufwärtsbewegung befindet (Kerzenfarbe grün). Dabei müssen mindestens zwei aufeinanderfoldende Kerzen des Heikin Ashi Charts die Aufwärtsbewegung bestätigen. D.h., nach der letzten roten Kerze im Heikin Ashi Chart müssen mindestens zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen eingezeichnet werden.

Gleichzeitig muss sich der RSI-Indikator im überverkauften Bereich unterhalb des definierten Levels von 35 befinden.

Umgekehrt wird eine Verkauforder (Short-Position) ausgeführt, wenn sich der Heikin Ashi Chart nach einem Aufwärtstrend (Kerzenfarbe grün) wieder in eine Abwärtsbewegung befindet (Kerzenfarbe grün). Dabei müssen mindestens zwei aufeinanderfoldende Kerzen des Heikin Ashi Charts die Abwärtsbewegung bestätigen. D.h., nach der letzten grünen Kerze im Heikin Ashi Chart müssen mindestens zwei aufeinanderfolgende rote Kerzen eingezeichnet werden.

Gleichzeitig muss sich der RSI-Indikator im überkauften Bereich oberhalb des definierten Levels von 65 befinden.

Nach Eröffnung einer Position (Long oder Short) werden automatisch die vorher definierten Stop Loss und Take Profit Levels gesetzt.

Ist das Trailing Stop Loss des Expert Advisors DAX-Raptor aktiviert, wird das Stop Loss automatisch entsprechend der Vorgaben angepasst, sobald sich die Position in der Gewinnzone befindet.

Sollte sich der Trend wieder ändern (erneuter Farbwechsel im Heikin Ashi Chart) und es gibt eine offene Handelsposition, wird der Expert Advisor ggf. diese offene Position wieder schliessen und zeitgleich in der jeweiligen Gegenrichtung eine neue Position öffnen. Die Kriterien für ein solches Vorgehen sind dieselben, wie für die bereits oben beschriebene Öffnung einer Kauf- bzw. Verkaufsposition.

Das Setup

Die Parametrisierung des Expert Advisors DAX-Raptor sieht folgendermaßen aus, wobei uns zunächst nur eine Parameter der „Basic Trading Settings“ interessieren. Eine komplette Beschreibung aller Parameter finden Sie auf der Internetseite.

Wir handeln auf einem Konto des Brokers GBE. Dies ist jedoch keine Broker-Empfehlung, sondern dient lediglich der Erklärung des ersten Parameters.

Lots

Definiert die Lotgröße, die pro eröffnete Position eingesetzt werden soll. Wird nun eine Order aufgrund der auslösenden Bedingungen ausgeführt, wird diese Order mit dem Volumen, den Sie mit dem Parameter „Lots“ definiert haben, geöffnet. Dieser Betrag wird dann von Ihrem zur Verfügung stehenden Kapital Ihres Handelskontos abgebucht.

Wir setzen bei dem Broker GBE einen Hebel von 1:100 an. 1 Punkt im DAX-CFD entspricht 245 EUR. D.h., es werden 1.225 EUR (5 x 245) pro Trade von einem Handelskonto über 25.000 EUR eingesetzt. Das entspricht einer Quote von 4,9%

TrailingStart

Dieser Parameter aktiviert den sogenannten Trailing Stop. Der Trainling Stop bezeichnet das automatische Anpassen eines Stop Loss. Diese Anpassung erfolgt aber stets in einer Richtung. Die Richtung ist bei Long- und Short-Positionen entgegengesetzt.

Bei einer Long-Position erfolgt die Anpassung bei steigenden Kursen, bei Short-Positionen erfolgt die Anpassung bei fallenden Kursen. Sollte sich der Kurs in die dazu entgegengesetzte Richutng bewegen, erfolgt keine Anpassung.

Das Resultat ist, daß der Stop Loss einen Maximalabstand zum aktuellen Kurs nie unterschreitet. Der Maximalabstand ist zugleich der Mindestabstand, bevor es überhaupt zu einer Anpassung des Stop Loss kommt. Der Trailing Stop kommt erst zum Tragen, wenn sich der Kurs um den für den Trailing Stop gesetzten Mindestabstand in die für die Postion günstige Richtung bewegt.

TrailingStep

Hierbei wird der Trailing Stop um den definierten Wert angepasst. Die Position wird geschlossen, wenn

• das Take Profit Level (falls definiert) erreicht wurde
• der Kurs bis auf das nachgezogene Stop Loss Level zurückfällt

Was war, was wird

Zum besseren Verständnis sehen wir uns einmal ein paar der letzten Trades aus der jüngsten Vergangenheit an.

Am 02.08.2017 wurde um 21:32 Uhr eine Short-Position bei einem DAX-CFD Stand von 12.187,24 geöffnet (grüne, vertikale Linie in der Grafik). Dies geschah, da der Heikin Ashi Chart zuvor einen Trend- (Farb-) Wechsel von grün – also einem bullishen Trend – zu rot – also einem bearishen Trend – vornahm. Nach dem Trend- bzw. Farbwechsel wurden mindestens zwei rote Heikin Ashi Chartkerzen gezeichnet und der RSI-Indikator befand sich im überkauften Bereich (>65).

Hier wird auch schon ein Makel der Postanalyse deutlich: In der Grafik ist leider nicht mehr eindeutig zu erkennen, daß sich der RSI zu diesem Zeitpunkt im genannten überkauften Bereich befand. Dies ist der Tatsache geschuldet, daß in der Rückschau bei Indikatoren lediglich der Schlußstand zum Periodenende (hier 1 Stunde) dokumentiert wird. Das sich der Indikator innerhalb der Periode, wo auch der Trade ausgelöst wurde, zeitweise oberhalb der Marke von 65 und damit im definierten überkauften Bereich befand, ist daher so nicht mehr belegbar.

Am 03.08.2017 um 09:20 Uhr wurde diese Position bei einem DAX-CFD Stand von 12.150,11 wieder geschlossen (rote, vertikale Linie in der Grafik). Da der Trailing Stop aktiviert ist, wurde die Position solange offen gehalten, bis das Kursniveau auf das nachgezogene Stop Loss Niveau zurückfiel.

Am 08.08.2017, um 14:30 Uhr wurde eine Long-Position bei einem Stand von 12.229,67 geöffnet. Nach einem vorherigen Farbwechsel im Heikin Ashi Chart von rot nach grün, was einen bullishen Trend signalisierte, befand sich auch der RSI im überverkauften Bereich unterhalb von 35.

Zweieinhalb Stunden später, um 17:04 Uhr, änderte sich das Chartbild, sodass der Expert Advisor die Long-Position bei einem Stand von 12.229,92 wieder schloß und gleichzeitig eine Short-Position öffnete. Der Grund für dieses Vorgehen des Expert Advisors war ein erneuter Trendwechsel im Heikin Ashi Chart. Als dann auch der RSI in den überkauften Bereich schoß, wurde die Long-Position geschlossen und eine Short-Position geöffnet.

Diese Short-Position wurde dann gewinnbringend am 09.08.2017 um 09:03 Uhr geschlossen.

Wie geht es nun weiter? Wie Sie hoffentlich aus den obigen Ausführungen gelernt haben, ist ein neuer Trade in Short-Richtung möglich, sobald es einen Trendwechsel im Heikin Ashi Chart gibt. Durch einen Farbwechsel von derzeit grün nach rot ist eine solche Chance gegeben, wenn gleichzeitig auch der RSI sich im überkauften Bereich befindet.

Derezit schüttelt der DAX eine Rally aus dem Ärmel (Stand 13.09.2017). Der gewöhnlich eher schwache Börsenmonat September präsentiert sich von seiner besten Seite: Der Dax hatte seit Monatsbeginn bis zum Vortag um fast vier Prozent auf den höchsten Schlussstand seit Mitte Juli zulegen können und dabei die Marke von 12.500 Punkten hinter sich gelassen.

Das Fehlen von entscheidenden Impulsen, die für weiteren Auftrieb sorgen könnten, und eine erneute Erholung des Euros könnte dem Handel den Schwung nehmen und somit die Aussichten auf eine Trading-Chance in Short-Richtung erhöhen.