In diesem dritten Artikel zum Thema Volume-Profile im FDAX erweitere ich die Auswertungen, um ein erstes Handelssystem. Es haben sich einige interessante Ansätze in den statistischen Auswertungen aus den zwei Teilen dieser Artikelserie ergeben. Die Links zu den ersten beiden Teilen finden Sie am Ende des Artikels, um den Lesefluss nicht zu stören. Doch nun beginnen wir mit der Entwicklung eines Handelssystems auf Volumendaten im FDAX.
Auswertungen der Handelsergebnisse zum Trading-Setup
Die bisherigen Ergebnisse aus Teil 2 haben eine sehr hohe Trefferquote bei Tages-Eröffnungen über der ValueAreaTop (VAT) oder unter der ValueAreaBottom (VAB) ergeben. Ausschlaggebend hierbei war die Einteilung in Punktebereiche, um die Auswirkungen von größeren »Gaps« sowie kleineren Kurslücken, besser eingrenzen zu können. Diese Auswertungen sollten sich auch in einer Handelsstrategie widerspiegeln. Folgende Varianten werden getestet:
Open > VAT: Short-Trade bis zur VAT
Open < VAB: Long-Trade bis zur VAB
Das positive Ergebnis bestätigt die hohe Trefferquote ab einer Eröffnung von 5 oder mehr Punkten unter- oder oberhalb der Grenzen der ValueArea. Es konnten auf Long- und auch auf Short-Seite von 2013 – 2017 die 80% – 90% Wahrscheinlichkeit nachgestellt werden:
Open > VAT und Open < VAB
Erstellung eines Volume-Profile Handelssystem
Das statistische Auswertungen und hohe Trefferquoten alleine noch kein funktionierendes Handelssystem ergeben, kann man auf Basis der Ergebnisse gut erkennen. Um diese Art der Herangehensweise praktikabel zu machen, bieten sich folgende Erweiterungen an, die aus den zahlreichen Tests und Varianten hervorgegangen sind (Quelle: Eigene Berechnungen des Autors):
Long: Trades länger laufen lassen, bis zur VAT
Short: Trades länger laufen lassen, bis maximal zum Tagesende
Hinzunahme eines Verlustbegrenzungsstopps von 100 Ticks
Veränderung der Punkteabstände zum VAT für Short-Trades auf 40-60
Mit diesen Anpassungen werden folgende Ergebnisse für Long und Short-Seite erzielt:
Kapitalkurve der Long-Seite
Kapitalkurve der Short-Seite
Fazit zum Handelssystem auf Volumendaten
Die vorherigen Ergebnisse zeigen, dass es möglich ist auf Basis von statistischen Auswertungen ein profitables Handelssystem zu entwickeln. Hierbei sind allerdings einige Hürden zu nehmen. Immerhin kann man kann sich nicht blind auf die nackten Zahlen verlassen. Erst weitere Tests können zu einer Aussage über die Qualität dieses Ansatzes führen. Diese Tests wurden in meinem YouTube-Kanal als Video zusammengefasst und können hier angesehen werden:
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Eine Automatisierung ist also gar nicht so einfach, selbst wenn die Zahlen im Vorfeld gut aussehen. Es werden sicherlich weitere Systeme auf dieser Datenbasis entstehen. So ist es bspw. interessant, das Verhalten innerhalb der Value-Area und nicht nur außerhalb zu betrachten.
Übrigens, sollten Sie Ihre Tradinggewinne bei einem ausländischen Broker generieren, sollten Sie die AWV-Meldepflicht beachten.
Wie versprochen noch die Links zu den beiden ersten Teilen. Der erste Teil handelt von der Definition des Volumen-Profils und ersten Auswertungen. Im zweiten Teil wurden die Auswertungen zum Volumen-Profil bereits verfeinert.
Erfolgreiche Trading-Tage wünscht
Holger Breuer