Jeder kennt das Volumen, welches man meistens unterhalb eines Charts findet. Dort sieht man die Umsätze innerhalb einer Periode und kann beurteilen, ob in einer Periode viel oder wenig gehandelt wurde. Mit Hilfe der Time and Sales Liste kann man hierbei einige hilfreiche Erkenntnisse generieren. Diese im Ergebnis des Volume Profile im Trading zu nutzen, ist Inhalt dieses Artikels.
Was ist das Volume Profile?
Beim Volume Profile im Trading nimmt man das gehandelte Volumen und trägt dieses an den Bereichen ab, wo es gehandelt wird. Dazu benötigt man einen Zugang zu einer Börse und einer Time and Sales Liste, wo man genau sehen kann, wieviele Aktien, Futures usw. zu einem gewissen Kurs gehandelt wurden. Daraus ergibt sich dann das sogenanntes Volume Profile.
Im Bild 1 ist der DOW Future im 1min Chart dargestellt, in dem man das Volume Profile sehr gut sehen kann:
Wie interpretiert man das Volume Profile?
Schaut man sich nun das Volume Profile am rechten Chartrand an, dann sieht man Preisbereiche, die mal mehr und mal weniger gehandelt wurde. Daraus lassen sich Rückschlüsse ziehen, wo wenig = Volumentiefs und wo viel = Volumenhochs gehandelt wurde. Oder anders gefragt: Da wo wenig gehandelt wurde, könnte der Preis zu günstig oder zu teuer gewesen sein? Da wo viel gehandelt wurde, empfindet man den Preis als fair, ansonsten würde dieses Volumen nicht entstehen.
Wie sieht ein Trend im Volume Profile aus?
Im Bild 1 sahen wir einen steigenden DOW Future und rechts im Bild gut ausgebildete Volumentiefs und Volumenhochs. Im Trend bilden die Rücksetzer im Chart idealerweise ein Volumentief aus, denn unterhalb der Unterstützung wurde nur wenig gehandelt. Im Bild 1 ist dies durch weiße waagerechte Linien markiert. Das bedeutet, nach einem neuen Hochpunkt fällt der Markt nicht mehr so weit zurück und bildet etwas höher wieder Volumen. Damit akzeptieren die handelnden Marktteilnehmer höhere Preise und dies führt dann zu der entsprechenden Trendbewegung.
Wie kann man das Volume Profile im Trading nutzen?
Im Webinar (auf youtube sichtbar) meines Premiumservice „Highspeed Daytrader“ habe ich nach dem Ausbruch gesehen, dass immer am Tief der 1min Candles kein weiteres Verkaufsvolumen rein kam. Es bildete sich eine Unterstützung und damit das Volumentief. Ich stellte zwei Drittel der Position innerhalb der Bewegung glatt und versuchte nach erfolgreichem Ausbruch weiter im Sinne des Profils das letzte Drittel der Position zu halten. Dies gelang mir und ich konnte sehr gut in der Bewegung weiter meine Gewinne realisieren.
Im Webinar handele ich mit CFDs über JFD Brokers und analysiere dabei das Volumen über die Future Plattform NinjaTrader 7. Dazu folgendes Schaubild als Praxisbeispiel:
Auf der linken Seite sieht man den Trade, welcher live im Highspeed Daytrader gehandelt und kommentiert wurde. Insgesamt wurden 3 Positionen im Bereich von 22.335 bis 22.332 Punkten eröffnet. Die gestrichelten Linien zeigen wo der Trade geschlossen wurde und daneben sieht man den Gewinn in Punkten und in Euro. Soweit zu meinem Praxibeispiel für das Volume Profile im Trading. Weitere Setups stelle ich Ihnen gerne auch wieder hier auf Trading-Treff vor.
Weiterhin viel Erfolg und freundliche Grüße,
Ihr Heiko Behrendt, Ihr Scalp-Trader