Rechtzeitig vor dem „Thanksgiving Day“ stellen wir Ihnen eine spannende Trading-Strategie vor, welche das statistische Verhalten der Aktienmärkte vor und nach dem bekannten US-Feiertag ausnutzt. Darüber hinaus zeigen wir mögliche Ideen zur weiteren Optimierung der Strategie.
Die Thanksgiving-Strategie im Überblick
Um den US-Feiertag „Thanksgiving Day“ – Ende November – ist im S&P 500 ein markanter Preisanstieg im Chart über die letzten 20 Jahre zu erkennen. Wann der Thanksgiving Day in den nächsten Jahren genau stattfindet, wird Ihnen anschaulich an den Börsenfeiertagen hier aufgelistet. Von diesem sich regelmäßig wiederholenden Phänomen, um den Feiertag herum, lässt sich profitieren. Es findet bei dieser Strategie nur ein Trade pro Jahr statt und dieser beinhaltet einen statistischen Gewinnvorteil!
Die klassische Thanksgiving-Strategie im S&P 500 handelt nur Long. Der Einstieg erfolgt am Dienstag „close“ vor dem Feiertag „Thanksgiving Day“. Dabei wird der S&P 500 Index über ein gehebeltes Derivat gekauft. Der Ausstieg erfolgt direkt am Freitag „close“ nach dem Feiertag. Zusammengefasst sieht das Regelwerk der Strategie somit wie folgt aus:
Der jedes Jahr zu handelnde Zeitraum ist in der folgenden Grafik eingezeichnet. Diese zeigt das zyklische Verlaufsmuster des S&P 500 auf Basis der letzten 25 Jahre.
Die Performance der Thanksgiving-Strategie und Optimierungsmöglichkeiten
Die Strategie liefert langfristig eine gute Performance. Die Grafik zeigt eine Rendite in 20 Jahren über 40%, obwohl Trader bei dieser Strategie nur drei Tage im Jahr investiert sind! Zudem lag der maximale Rückgang bei lediglich 17%.
In den letzten Jahren waren die Ergebnisse der Strategie allerdings nicht überzeugend. Die MDAX Thanksgiving-Strategie ist gerade in den letzten 10 Jahren profitabler als die S&P 500-Variante gewesen. Außerdem verbessern sich die Ergebnisse, wenn das Zeitfenster etwas größer gewählt und beispielsweise ein Trendfilter ergänzt wird. In den Monatsende November Strategien im S&P 500 bzw. MDAX haben wir für Sie auf Basis dieser Ideen konkret handelbare optimierte Strategien entwickelt.
Fazit der Strategie
Die Thanksgiving-Strategie im S&P 500 Index ist eine bekannte Strategie über einen recht kurzen Zeitraum von 3 Handelstagen. Die Ergebnisse sind insgesamt gut, in den letzten Jahren hat die Strategie allerdings ihre Schwierigkeiten im S&P500 Index und läuft mehr oder weniger seitwärts.
Die Wahl eines anderes Basiswertes sowie kleine Veränderungen am Zeitraum und/oder die Ergänzung eines Trendfilters können die Strategie deutlich verbessern.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!
Ihr Team der TradingBrothers